Experience
Publications
Read their latest work
Article
Consistent equity risk-neutral valuation under climate stress tests
02 February 2024 - by Sophian Mehalla, Grzegorz Darkiewicz, Michał Krzemiński, Céline Francony
With a proper granularity of modeling, shocks prescribed by European regulators related to climate transition risk can be applied to estimate ALM impacts.
Article
気候ストレステスト下での整合的株式リスクニュートラル評価
02 February 2024 - by Sophian Mehalla, Grzegorz Darkiewicz, Michał Krzemiński, Céline Francony
適切な粒度でモデリングすることで、欧州の規制当局が規定する気候変遷リスクに関するショックを適用してALMの影響度を推計することが可能です。