Julien Vedani

本稿では、使用するパラメータと結果のクオリティとの興味深いトレードオフを示す、一定の弾力的ボラティリティがある（constant elastic volatility）Liborマーケットモデルを取り上げます。

We highlight a Libor market model with constant elastic volatility, showing an interesting trade-off between parameters used and quality of results.

Learn why the best economic scenario generator solution provides the choice of different methods and what challenges real world models pose.

最良のシナリオ・ジェネレータのソリューションが、様々な手法の選択肢を提供する理由とリアルワールド・モデルが示す課題についてお伝えします。

Proxy models are not always easy to validate, so we present a useful framework to make LSMC troubleshooting more accurate.