Experience
Publications
Read their latest work
Article
Overnight trading strategies
21 March 2024 - by Neil Dissanayake, Victor Huang, Ram Kelkar, Nima Shahroozi, David Schreiner, Brendan Tease, Bas Polder
The real-time risk management of futures-based hedging programs can benefit materially by expanding trading coverage to the overnight markets.
Article
夜間取引戦略：ダイナミック・ヘッジに夜間先物取引市場を活用する利点
21 March 2024 - by Neil Dissanayake, Victor Huang, Ram Kelkar, Nima Shahroozi, David Schreiner, Brendan Tease, Bas Polder
先物ベースのヘッジ・プログラムのリアルタイムのリスク管理には、夜間取引市場にまで取引を拡大することで大きな恩恵が得られます。
Article
ミリマン・デリバティブ調査：2020年主な結果
16 December 2020 - by Neil Dissanayake, Victor Huang, Ram Kelkar, Peter Lin, David Schreiner, Nima Shahroozi, Brendan Tease
本レポートでは、グローバルな生命保険業界におけるリスク管理へのデリバティブの活用に関するミリマンの調査に対する2020年アップデートにおける主な結果をまとめます。
Article
Milliman Derivatives Survey 2020: Key findings
16 December 2020 - by Neil Dissanayake, Victor Huang, Ram Kelkar, Peter Lin, David Schreiner, Nima Shahroozi, Brendan Tease
This report summarizes key findings from the 2020 update to Milliman's survey of derivative usage for risk management in the global life insurance industry.