保険バランスシートの評価は、確率論的経済シナリオの利用が必要となる複雑な作業です。負債の最良推計（best estimate of liabilities、BEL）および将来利益の現在価値について、その確率論的評価を真の価値に確実に収束させるため、手法を開発する必要があります。考えられる一つのソリューションは、確率論的経済シナリオの生成に使用するランダムナンバー・ジェネレータ（RNG）を改善することです。本稿の内容は、以下の通りです。
- 新たなRNG の提示
- 確率論的BEL評価のための既存のRNGsを超える効率性の提示
- この種のRNGマルチンゲールテストのための普遍的かつ解釈可能な検証戦略の必要性の議論