市場整合的経済シナリオは、ソルベンシーIIにおける技術的準備金の測定の中核になっています。リスクニュートラルな環境で金利をモデルするため、市場で観察可能な金融商品とマッチさせる較正手順を用います。そのため較正手順の中で、保険会社の負債の感応度を反映したウエイトを、各市場の情報に割り当てます。本稿では以下のセクションの構成で、本目的の達成に必要となる多大な再較正作業にニューラルネットワークを役立てる方法を提示します。
- ウエイト較正の問題
- 金利のモデリング
- ニューラルネットワークを用いた較正
- ウエイト設計の結果